Российские банки заметно улучшили свои позиции в рейтинге The Banker 1000. Большинство участников престижного списка продемонстрировали как уверенный рост капитала, так и рост активов. Во многом этому способствовала рекордная прибыль сектора за минувший год. Полученный запас по капиталу позволяет банковской системе легче переживать последствия финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Почти все российские банки, не первый год присутствующие в рейтинге The Banker 1000, улучшили свои позиции не только по сравнению с предыдущим годом (см. “Ъ” от 1 июля 2019 года), но и по сравнению с 2018 годом. Общее количество российских банков в престижном рейтинге, для попадания в который требуется иметь капитал свыше $500 млн, за год выросло с 17 до 23. Этот список пополнился за счет двух банков, находящихся под жесткими санкциями,— АБ «Россия» и СМП-банка, двух банков с иностранным капиталом — Ситибанка и ИНГ-банка, а также Новикомбанка и «Уралсиба».

В первой сотне мирового рейтинга Россию по-прежнему представляют Сбербанк, который поднялся на 5 позиций, переместившись на 27-е место, и ВТБ, поднявшийся на 15 позиций, заняв 70-е место. Ведущие позиции сохраняют российские кредитные организации и в регионе Центральная и Восточная Европа: три первых места занимают Сбербанк, ВТБ и ГПБ. В топ-25 в этом регионе также присутствуют десять российских банков, среди которых Альфа-банк, РСХБ, МКБ, Совкомбанк и другие. При этом почти все российские участники рейтинга показали уверенный рост капитала: от 12% до 110%, а также заметный рост активов до 73%.

Как отмечал ранее Банк России, росту капитала сектора в первую очередь способствовала капитализация нераспределенной прибыли даже с учетом значительных выплат дивидендов в течение года. Так, российские банки получили рекордную чистую прибыль по итогам 2019 года — 1,7 трлн руб. Наилучшую динамику по росту капитализации показал Тинькофф-банк, который поднялся на 280 позиций, заняв 534-е место. Вместе с тем единственным банком, который потерял позиции, оказался «Русский стандарт», который опустился до 978-го места. При этом его капитал первого уровня по МСФО снизился на 6,93%.

Номинальная величина капитала любого банка, по которой составляется рейтинг The Banker, находится в прямой зависимости от размера активов, отмечает вице-президент Moodys Ольга Ульянова. Именно поэтому в нем традиционно лидируют китайские банки, крупнейшие по размеру в мире, говорит она. Как указывает эксперт, для стабильности же любого банка гораздо большее значение играют величина капитала относительно активов, взвешенных с учетом риска, устойчивость капитала к внешним шокам, выражающаяся в способности банка генерировать прибыль и избегать убытков, а также качество капитала, определяемое его источниками (к примеру, акционерный капитал выше по качеству, чем капитал, привлеченный за счет субординированного долга) и отказом банка от принятия рисков на связанные стороны. В отношении всех указанных параметров российская банковская система со времен кризиса 2014–2016 годов достигла «внушительного прогресса», подчеркивает госпожа Ульянова. Представители международных рейтинговых агентств отмечают, что российские банки встретили финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, в лучшем состоянии, чем это было накануне предыдущего кризиса.

При этом, указывают эксперты, банки упрочили системы риск-менеджмента, укрепили капитальную базу не только за счет наращивания буферов в соответствии с требованиями «Базеля-3» и применения повышенных весов риска к различного рода кредитным продуктам (необеспеченным потребительским кредитам, ипотечным кредитам с высоким отношением кредит/залог, валютным кредитам неэкспортерам), но и улучшили качество капитала и имеют реальные шансы на сохранение прибыльности в целом по сектору по итогам 2020 года. Эти факторы позволят банковскому сектору сохранить капитал в течение ближайших 12–18 месяцев, считает Ольга Ульянова. «Не последнюю роль в этом процессе будет играть и настоятельная рекомендация банкам от ЦБ воздержаться от выплаты дивидендов»,— отметила она. В S&P на данный момент также считают, что банковская система в целом продемонстрирует устойчивость в условиях краткосрочного циклического стресса.

По словам директора направления «Финансовые институты» S&P Сергея Вороненко, пока крупнейшие банки способны абсорбировать шок собственными силами. В то же время ожидаемое на фоне пандемии увеличение объема проблемных кредитов и потерь по кредитам, вероятнее всего, будет иметь последствия за пределами временного отрезка 2020–2021 годов. Однако сформированные банками запасы капитала могут «частично компенсировать потенциальное повышение потребностей в докапитализации банковского сектора», указывает он.

Ольга Шерункова